Сравнение ^AW01 с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^AW01 с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^AW01

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.88

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.22

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

^AW01:

1.16

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

^AW01:

1.18

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

^AW01:

4.07

VOO:

2.88

Индекс Язвы

^AW01:

2.39%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

^AW01:

11.03%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AW01:

-6.04%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.55% соответственно.

^AW01

С начала года

-0.94%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-1.68%

1 год

6.63%

5 лет

13.52%

10 лет

6.64%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^AW01: 0.88

VOO: 0.94

Коэффициент Сортино

^AW01: 1.22

VOO: 1.31

Коэффициент Омега

^AW01: 1.16

VOO: 1.18

Коэффициент Кальмара

^AW01: 1.18

VOO: 1.27

Коэффициент Мартина

^AW01: 4.07

VOO: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^AW01

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и VOO

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^AW01

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и VOO

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^AW01

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^AW01 с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и VOO

^AW01

VOO

Сравнение ^AW01 c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество